Методика
Расчёт валового и чистого P&L сделки
Для простой линейной длинной позиции валовой P&L — разность цены выхода и входа, умноженная на количество и множитель контракта. Чистый результат учитывает известные комиссии и фандинг с правильным знаком. Отсутствующие данные не равны нулю.
- Рассчитайте валовой результат
- Перейдите к чистому результату
- Учтите частичные выходы
- Разделяйте валюты
- Частые вопросы
Рассчитайте валовой результат
Лонг: (выход − вход) × количество × множитель. Шорт: (вход − выход) × количество × множитель. Формулы относятся к линейным инструментам, а не к обратным контрактам или всем операциям с опционами.
Перейдите к чистому результату
Вычтите уплаченные комиссии и добавьте полученные ребейты. Добавьте полученный фандинг и вычтите уплаченный. Проверьте правила знаков источника. Пополнения и выводы не являются торговой прибылью или убытком.
Учтите частичные выходы
Один ордер может содержать несколько исполнений по разным ценам. Восстановите объёмы входа и выхода до расчёта средней цены. Не считайте открытую позицию полностью реализованной сделкой.
Разделяйте валюты
100 USD и 100 EUR не дают результат 200 в одной валюте. Сравнивайте суммы в одинаковой валюте и отдельно документируйте конвертацию. Статистика не заменяет бухгалтерские или налоговые отчёты.
Пример проверки
| Компонент | Пример в USD |
|---|---|
| Лонг: 2 единицы, вход 100, выход 110 | +20 |
| Комиссии входа и выхода | −2 |
| Уплаченный фандинг | −1 |
| Чистый результат при полных данных | +17 |
Учебный пример, не реальная доходность: 20 − 2 − 1 = 17 USD. Без импорта фандинга может отображаться 18 USD; это не полный чистый результат выписки.
Частые вопросы
Почему P&L неизвестен?
Может отсутствовать вход, цена или другое необходимое значение. Дополните и проверьте историю. Замена неизвестного на ноль исказит статистику.
Баланс счёта должен равняться P&L?
Нет. Баланс может включать пополнения, выводы, открытые позиции, дивиденды и другие потоки вне результата закрытых сделок.