Методика
Профит-фактор и доля прибыльных сделок
Профит-фактор — сумма положительных результатов, делённая на абсолютную сумму отрицательных. Доля прибыльных сделок показывает частоту выигрышей. Сравнивайте показатели за одинаковый период, в одной валюте и на одной выборке закрытых сделок с известным P&L.
- Сначала определите выборку
- Читайте профит-фактор правильно
- Учтите отсутствие убытков
- Посмотрите на распределение
- Частые вопросы
Сначала определите выборку
Fillnovo использует закрытые сделки с известным P&L. Нулевые результаты не считаются ни прибыльными, ни убыточными при расчёте доли выигрышей. Проверьте фильтры периода, счёта и стратегии.
Читайте профит-фактор правильно
Значение 2 означает, что суммарная прибыль в выборке вдвое больше суммарных убытков. Это не означает удвоение риска в каждой сделке и не гарантирует прибыль в следующем периоде.
Учтите отсутствие убытков
Без убытков знаменатель равен нулю, поэтому конечное отношение не вычисляется. Это не доказывает устойчивость метода. Оцените число сделок, длительность наблюдения и рыночные условия.
Посмотрите на распределение
Одна крупная прибыль может скрыть множество убытков. Изучите средний результат, худшую сделку, комиссии и просадку. Сравнивайте документированные выборки, а не отдельное число.
Пример проверки
| Закрытая сделка | Известный чистый результат |
|---|---|
| A | +120 USD |
| B | +80 USD |
| C | −50 USD |
| D | −50 USD |
Прибыль: 200 USD; убытки: 100 USD; профит-фактор: 2; доля прибыльных: 2/4 = 50%; итог: 100 USD; среднее: 25 USD на сделку.
Частые вопросы
Достаточно высокой доли прибыльных сделок?
Нет. Несколько крупных убытков могут перекрыть частые небольшие выигрыши. Важны размеры результатов и комиссии.
Какой профит-фактор гарантирует хорошую стратегию?
Никакой порог не гарантирует будущие результаты. Отношение зависит от выборки, издержек, фильтров и качества данных.