Método
Calcular o P&L bruto e líquido de uma operação
Em uma posição comprada linear simples, o P&L bruto é o preço de saída menos o de entrada, multiplicado pela quantidade e pelo multiplicador. O líquido acrescenta os fluxos com sinal de taxas e funding efetivamente conhecidos. Dado ausente não equivale a zero.
- Calcular o resultado bruto
- Passar do bruto ao líquido
- Considerar saídas parciais
- Separar moedas
- Perguntas frequentes
Calcular o resultado bruto
Compra: (saída − entrada) × quantidade × multiplicador. Venda: (entrada − saída) × quantidade × multiplicador. As fórmulas valem para instrumentos lineares, não para contratos inversos ou todas as operações com opções.
Passar do bruto ao líquido
Subtraia taxas pagas e some rebates recebidos. Some funding recebido e subtraia funding pago. Confira a convenção de sinais da fonte. Depósitos e saques não são ganhos ou perdas de trading.
Considerar saídas parciais
Uma ordem pode conter várias execuções a preços diferentes. Reconstrua as quantidades de entrada e saída antes de calcular uma média. Não conte uma posição aberta como operação totalmente realizada.
Separar moedas
100 USD e 100 EUR não formam um resultado de 200 em uma única moeda. Compare valores na mesma moeda e documente conversões separadamente. Estatísticas não substituem demonstrativos contábeis ou fiscais.
Exemplo de verificação
| Componente | Exemplo em USD |
|---|---|
| Compra: 2 unidades, entrada 100, saída 110 | +20 |
| Taxas de entrada e saída | −2 |
| Funding pago | −1 |
| Resultado líquido com dados completos | +17 |
Exemplo didático, não desempenho real: 20 − 2 − 1 = 17 USD. Sem importar funding, podem aparecer 18 USD; isso não representa o líquido completo do extrato.
Perguntas frequentes
Por que o P&L é desconhecido?
Pode faltar entrada, preço ou outro dado necessário. Complete e confira o histórico. Substituir desconhecido por zero distorce as estatísticas.
O saldo deve ser igual ao P&L?
Não. Pode incluir depósitos, saques, posições abertas, dividendos e outros fluxos fora do resultado de operações fechadas.