Методика
Фандинг бессрочных контрактов: влияние на P&L
Фандинг — денежный поток, связанный с удержанием бессрочных контрактов. Он может уплачиваться или поступать и меняет экономический результат позиции. Это не комиссия за исполнение и не доход от изменения цены. Доступность зависит от коннектора.
- Используйте фактические платежи
- Проверьте правила знаков
- Выявите отсутствующий фандинг
- Избегайте двойного учёта
- Частые вопросы
Используйте фактические платежи
Объявленная ставка фандинга — не совершённый платёж. Используйте сумму, валюту и время записи платформы. Частота и расчёт различаются по рынкам.
Проверьте правила знаков
Положительное число в одном API может означать расход в другом. Сравните узнаваемый платёж с выпиской до суммирования всей серии. Платежи уменьшают чистый результат, поступления увеличивают.
Выявите отсутствующий фандинг
Не каждый коннектор Fillnovo читает фандинг. Ограничения указаны в каталоге. Если исполнения совпадают, а итог нет, сравните фандинг за тот же период и в той же валюте.
Избегайте двойного учёта
Выписка может уже содержать результат за вычетом фандинга. Повторное добавление потока даст ошибку. До сверки итогов документируйте значение каждого столбца файла.
Пример проверки
| Компонент | Сумма |
|---|---|
| Валовой результат | +40 USDT |
| Комиссии | −4 USDT |
| Полученный фандинг | +3 USDT |
| Полный чистый результат | +39 USDT |
40 − 4 + 3 = 39 USDT. Если фандинг 3 USDT уплачен, результат составит 33 USDT.
Частые вопросы
Отсутствующий фандинг означает неверные исполнения?
Не обязательно. Исполнения могут быть верны, а чистый экономический результат — неполным.