Méthode
Funding des contrats perpétuels : quel effet sur le P&L ?
Le funding est un flux associé à la détention de contrats perpétuels. Il peut être payé ou reçu et modifie le résultat économique de la position. Il est distinct des frais d’exécution et du gain lié au changement de prix. Sa disponibilité dépend du connecteur.
- Raisonner en paiements réellement constatés
- Vérifier la convention de signe
- Identifier le funding absent
- Éviter une double comptabilisation
- Questions fréquentes
Raisonner en paiements réellement constatés
Un taux de funding annoncé n’est pas un paiement déjà réalisé. Utilisez le montant, la devise et l’horodatage du flux enregistré par la plateforme. La fréquence et le mode de calcul varient selon le marché.
Vérifier la convention de signe
Un nombre positif dans une API peut représenter une charge dans une autre. Comparez un paiement identifiable au relevé du compte avant d’additionner une série entière. Dans un calcul net, un paiement diminue le résultat et un encaissement l’augmente.
Identifier le funding absent
Tous les connecteurs Fillnovo ne lisent pas le funding. Le catalogue des imports décrit les limites par plateforme. Si les exécutions concordent mais que le résultat global diffère, comparez les paiements de funding sur la même période et dans la même devise.
Éviter une double comptabilisation
Un relevé peut déjà présenter un résultat net de funding. Ajouter le même flux une seconde fois produit un résultat erroné. Documentez précisément ce que chaque colonne du fichier contient avant de rapprocher les totaux.
Exemple de contrôle
| Composante | Montant |
|---|---|
| Résultat brut | +40 USDT |
| Frais | −4 USDT |
| Funding reçu | +3 USDT |
| Net complet | +39 USDT |
40 − 4 + 3 = 39 USDT. Avec un funding payé de 3 USDT, le résultat serait 33 USDT.
Questions fréquentes
Un funding manquant rend-il les exécutions fausses ?
Pas nécessairement. Les exécutions peuvent être exactes, mais le résultat économique net reste incomplet.