Contrôle des données
Comment vérifier un import de trades
Un import est vérifié en comparant ses exécutions et ses résultats au relevé de la plateforme sur une période et une devise identiques. Une connexion API réussie, surtout avec zéro trade, ne valide ni la couverture historique ni l’exactitude du P&L.
- Fixer un périmètre reproductible
- Comparer les exécutions
- Comparer chaque composante du résultat
- Classer les écarts avant de corriger
- Questions fréquentes
Fixer un périmètre reproductible
Conservez le relevé source et notez le compte, les instruments, la devise, le fuseau et les bornes temporelles. Incluez les entrées des positions clôturées pendant la période : une fenêtre contenant seulement les sorties ne permet pas de reconstruire leur coût.
Comparer les exécutions
Rapprochez les identifiants lorsqu’ils sont disponibles, puis le symbole, le sens, la quantité, le prix et l’heure. Le nombre d’exécutions n’est pas nécessairement le nombre de trades : plusieurs fills peuvent participer à un même aller-retour.
- Une ouverture et une fermeture simples.
- Une entrée ou une sortie partielle.
- Une position encore ouverte et une clôture dont l’entrée précède la période.
- Une resynchronisation : vérifier qu’elle ne crée pas de doublon.
Comparer chaque composante du résultat
Vérifiez séparément le brut, les commissions, les remises et le funding. Pour les futures, contrôlez aussi le multiplicateur. Ne mélangez pas les devises et ne comparez pas le résultat des trades au solde global sans isoler les autres flux.
Classer les écarts avant de corriger
Distinguez historique manquant, instrument non couvert, décalage de fuseau, arrondi, frais absents et erreur de reconstruction. Conservez une trace de l’écart et de sa correction. Un avertissement d’import doit être expliqué avant de considérer les statistiques comme représentatives.
Exemple de contrôle
| Contrôle | Preuve attendue |
|---|---|
| Période | Première et dernière exécution comparées |
| Quantités | Entrées, sorties et restant ouverts concordants |
| Coûts | Frais et funding rapprochés ou absence documentée |
| Répétition | Pas d’exécution dupliquée après resynchronisation |
Gardez les résultats séparés par connecteur et environnement. Un test Paper ne prouve pas la couverture Live ; un compte sans exécutions ne permet pas de vérifier la reconstruction.
Questions fréquentes
Que transmettre au support ?
Indiquez le broker, la période, le fuseau, l’instrument, l’identifiant d’exécution si disponible et l’écart attendu/observé. Masquez les données personnelles inutiles et ne transmettez jamais vos secrets API.