Definições
Glossário do diário de trading
Um diário liga execuções de mercado a operações, resultados e notas de decisão. Entender as unidades e o escopo dos indicadores evita comparar números que descrevem realidades diferentes.
- Execução e operação
- P&L realizado e não realizado
- Taxas e funding
- Profit factor e drawdown
- R e resultado desconhecido
- Perguntas frequentes
Execução e operação
Uma execução ou fill é uma quantidade efetivamente negociada a um preço e horário determinados. Uma operação reconstruída pode reunir várias entradas e saídas. Uma ordem pode ficar sem execução, ser parcial ou concluída por vários fills.
P&L realizado e não realizado
O realizado corresponde a quantidades fechadas. O não realizado depende da avaliação das posições abertas. Uma curva de resultados fechados não representa automaticamente o valor total da conta.
Taxas e funding
Taxas estão ligadas, entre outras atividades, às execuções. Funding é um pagamento ou recebimento de contratos perpétuos. Os componentes precisam ser conhecidos e ter o sinal correto para interpretar o líquido.
Profit factor e drawdown
Profit factor divide ganhos totais pelo valor absoluto das perdas. Drawdown mede a queda desde um pico em uma curva específica. Informe se ela reflete resultados realizados ou uma avaliação incluindo posições abertas.
R e resultado desconhecido
Um resultado em R compara ganho ou perda com o risco inicial documentado. Sem esse risco, a razão não é interpretável. P&L desconhecido indica dado necessário ausente; não é ganho, perda nem zero.
Perguntas frequentes
Por que duas ferramentas mostram números diferentes?
Podem usar períodos, moedas, custos, agrupamentos ou históricos diferentes. Compare primeiro dados e escopo, depois as fórmulas.